АЛГОтрейдинг | ALKO_trading | CRYPDE | HFT

Немного оффтоп, но все-такиKPI - коллективно пашем извилинамиТЗ - текст-загадкаPR - пиздец репутацииSMM - слезы молодого маркетолога

Я не могу этим не поделиться:вы думаете aws загоняется с тарификацией?С меня только что взяли деньги за хранение документа в принтере: я закинул документ в офисный shared принтер, нажал print + keep вместо print+delete, и PDF-ка на одну страничку пролежала там месяц.Сегодня пришел инвойс и там добавлена строка на 0.21 EUR за хранение

event-driven-night-development

Про предсказание цены через AIРаньше этот тренд уже был, а сейчас из-за LLM заходит на второй круг.Есть такая идея, что надо бы скормить нейронке какую-то хуеву тучу херово-подготовенных данных (скриншот tradingview ахаха) и оно вжух-джух и ликвидация магическим образом начнет предсказывать цену в будущем с вероятность 250%. Типа нейросеть умная, она смогьот.Считаю это тупорылой затеей по ряду причин:1. Любая стратегия должна строится не на угадайке, а на устойчивом повторяемом событии, из-за которого цена ходит именно так.Еще раз: устойчивое событие, ИЗ-ЗА которого цена ходит. А не наоборот - цена кажись ходит и мы натягиваем закономерность на глобус.В этом плане hft arb-mm понятен: юзеры будут тейкать, а мы быстрее понимать справедливую цену из-за преимуществ в инфраструктуре и латенси.2. Если в цене появляется self-predict, то он разваливается ровно в тот момент когда его увидели и начали эксплуатировать. Это первая ключевая особенность формирования цены.3. Все цены стремятся к не-арбитражной ситуации. Причем не только в этом моменте, а и в прошлом и будущем: типа если купил вчера, то завтра продано в плюс с вероятностью ровно 50%. Это вторая ключевая особеноссть.Ничего не имею против нейронок, но надо сильно заморочился и подготовить данные, а затем искать одну конкретную закономерность и понимать почему она там должна быть.В каком-то смысле у меня в arb-mm есть моделька, которая пере обучается раз в сутки и строит свой граф весов - это и есть toxic flow telemetry. Но там хотя бы понятно как это возникает, и я просто обучаюсь на влиянии одной биржи на другую, как раз потому что это устойчиво.AI без рыночной механики и правильно обработанных данных - это просто генератор уверенного бреда.#microstructure

Мне относительно недавно рассказали, что телега показывает статистику просмотров и репостов по каждому посту. И я немного приофигел, что чаще всего репостятся: 1. мемы, типа https://t.me/alko_trading/1558 - кстате рекорд по репостам 2. полезные посты как…

Мне относительно недавно рассказали, что телега показывает статистику просмотров и репостов по каждому посту. И я немного приофигел, что чаще всего репостятся:1. мемы, типа https://t.me/alko_trading/1558 - кстате рекорд по репостам2. полезные посты как что-то затюнить или написать, ну тут хотя-бы логичноИ я шото не понимаю как этот пользовательский опыт устроен? Я юзер простой - вижу мем - репост?

Минутка ХФТ-мудростей:1. настоящий mm - это когда ты котируешь быстрее, чем понимаеш зачем2. если твой код можно читать - он недостаточно low latency3. у нормальных людей - event-driven architecture, а у hft - panic-driven4. low latency - это когда cpu греется быстрее, чем летит токсик флоу5. настоящий mm - это когда pnl зависит от того на каком ядре проснулся процесс6. код считается production ready - когда никто уже не понимает почему он быстрый7. hft это единственная индустрия где люди готовы неделю оптимизировать memcpy из-за 0.3 bps pnl degradation. Мы готовы оптимизировать код который даже не должен был существовать8. настоящая канарейка - это когда биржа первой узнает что ты долбойоб

latency optimization roadmap: 1. убрать mutex2. убрать alloc3. убрать логи4. убрать стратегию5. profit