Финансовое моделирование и инвестиционный анализ для финансистов

Using AI in Financial ModelingВ рамках этой интерактивной сессии исполнительный директор Financial Modeling Institute, изучит практические возможности Claude и Copilot в финансовом моделировании. Будет разбор в каких аспектах ИИ действительно способен повысить продуктивность.Сессия разработана для профессионалов, которые хотят внедрить искусственный интеллект в свою практику финансового моделирования.April 2 @ 9 AM San Francisco | 12 PM Toronto | 5 PM London | 8 PM DubaiДобавить ивент в календарь: - ссылка

Посмотрел вчера вебинар, и это пока что лучшее, что я видел в плане финансового моделирования с AI. Особенно Shadow modelling - когда берут какую-нибудь сложную модель от третьей стороны, быстро перестраивают ее под свои стандарты и смотрят какие отклонения появились и с чем они связаны.Основные тезисы:- Claude в excel сейчас как мне видится является лучшей платформой для работы с финансами, но без дополнительного обучения он довольно generic, необходимо самостоятельно дообучивать.- Для более специфичных задач делаются надстройки по типу shortcut ai или софта показанного в данном видео(на базе claude code). Здесь задачи решаются на программном уровне и только потом "вставляются" в Excel, это позволяет экономить токены в 15 раз. - На видео показана работа с 20 агентами одновременно, все задачи разбиты на более маленькие и каждый агент выполняет свою работы. (subagent approach). В идеале, наверно, над этим еще должен стоять агент, который все это верифицирует и запускает новую итерацию.@finmodelon

🤖 AI может построить финансовую модель?Многие говорят, что искусственный интеллект уже способен заменить аналитиков.Но может ли он реально собрать полноценную DCF-модель?Записал видео по созданию полноценной финансовой модели с помощью AI на основе бизнес-плана.https://www.youtube.com/watch?v=rHHz8dt-jHI@finmodelon

Гайдлайны по финансовому моделированию @finmodelon #guide

Классный обучающий материалМного полезных, в т.ч. бесплатных материалов и вебинаров от ТеДо (ранее PwC)https://training.tedo.ru/https://rutube.ru/video/private/a1d58e13d08b436cd011b497a2ac45b2/?p=VsazzA4azIaMiDvzahlfQg@finmodelon

Плагины для финансовых услуг в ClaudeClaude представили набор плагинов с открытым исходным кодом, которые расширяют возможности Cowork специализированными функциями для рабочих процессов в сфере финансовых услуг, включая финансовое моделирование, анализ акций, инвестиционный банкинг, прямые инвестиции и управление капиталом.https://support.claude.com/en/articles/13851150-install-financial-services-plugins-for-cowork@finmodelon #ai

Сфера финансового моделирования заэйайовывается быстрее чем я ожидалАнонсировали новый инструмент, который обеспечивает ИИ-автоматизацию комплексных финансовых моделей класса Enterprise, совместим с различными AI агентами. https://www.cellori.com/https://www.youtube.com/watch?v=d8mY-NOrflQВ ближайшее время постараюсь потестить Claude в Excel, хотелось бы записать несколько видео с использованием различных промптов. Скорей всего уже в этом году увидим значительную трансформацию роли финансового моделлера.)@finmodelon #AI

Как превратить неопределенность в управляемую метрикуОдин из частых кейсов применения статистики в финансовом моделировании - расчет вероятностей (P-Value) для неопределённых показателей.Приложенный расчет из кейса по проектному финансированию из сферы солнечной электроэнергетики. Суть заключается в том, что нельзя точно спрогнозировать какая выработка электроэнергии будет и соответственно выручка от продажи электроэнергии, т.к. неизвестны многие переменные - облачность, пыль, смог, влияние температуры, загрязнения, осадки, деградация оборудования. Но часто технические специалисты могут предположить, что с вероятностью 50% выработка электроэнергии не будет ниже определенного уровня(350GWh) и с вероятностью 99% не опустится ниже другого уровня(300GWh). Этих данных уже достаточно чтобы спрогнозировать другие вероятности 75%(P75), 90%(P90). Данный анализ помогает ответить на вопросы, какова вероятность, что выработка электроэнергии, например, не будет ниже 340 GWh? Все это решается стандартными формулами в экселе, в дальнейшем закладываются различные сценарии в модель на основании которых принимается решение в том числе о предоставлении финансирования банками.@finmodelon #финансирование #статистика

Изучение статистики и мат. анализа в области фин. анализаЗдравствуй! Хотел бы узнать, с чего стоит начать изучение статистики и матанализа в области финансового анализа? Возможно, какие то курсы, которые помогут легче погрузиться в тему, книги. Заранее спасибо за ответ!Добрый день! В первую очередь я бы отталкивался от тех задач, с которыми планируешь сталкиваться и в каком направлении работать. И может быть сразу пытался изучать на примере создания или изучения каких-то конкретных инструментов. Сам я довольно редко использую статистику в работе.Основными материалами в рамках финансового анализа можно считать:1.) Материалы, курсы в рамках подготовки для сертификации CFA на русском и ин. языках: CFA Program Curriculum (Official) или какой-то учебник по типу "Quantitative Investment Analysis" - Richard A. DeFusco, также в рамках подготовки к CFA.2.) Также прародитель инвест. анализа Дамодаран выкладывает у себя на сайте материалы по статистике, видео, презентации, а также различные инструменты. Сам Дамодаран при расчете NPV использует диапазонную оценку, можно поскачивать его модели и посмотреть. ссылка3.) В последнее время для обучения я довольно часто пользуюсь AI. Прошу его составить для меня программу обучения, сделать эксель файлы с задачами, которые хочу прорешать, составить пояснительные материалы на основе файлов, которые подгрузил и т.д.Не так давно проходил обучение в CFI, там были некоторые задачи на статистику(в комментарии). Также частью обучения были(Simple and compound interest, effective and nominal interest rates, discounted cash flows, bond pricing).@finmodelon #статистика #финанализ #матанализ

Где искать работу финансистомСписок профильных ресурсов, где можно искать работу помимо hh:ru:https://perforum.io/https://finexecutive.com/https://remote-job.ru/https://www.linkedin.com/jobs/https://t.me/fincareer_sf_eduhttps://t.me/c/1274160233/21166https://t.me/financedatajobhttps://t.me/Perforum_jobsen:https://www.indeed.com/https://efinancialcareers.com/https://www.remoterocketship.com/https://www.workingnomads.com/remote-finance-jobsЕсли знаете какие-то еще профильные ресурсы или каналы, то делитесь в комментариях. @finmodelon #работа #вакансии

Расчет FCFF и FCFE от NOPAT и Net ProfitПример расчета cвободного денежного потока для компании и для акционеров от NOPAT(Операционная прибыль после налогов) и от Net Profit(чистая прибыль).Часто предлагают считать одним из способов, оба способа между собой равноценны, но важно корректно учесть налоговый щит.@finmodelon #FCFF #FCFE #финансовоемоделирование

📩 Есть вопрос по финансам — задай анонимноЕсли тебя волнует что-то по теме:— финансового анализа— финансового моделирования— инвестиционного анализа— оценки проектов и бизнесаМожешь задать вопрос анонимно через чат-бот и я буду отвечать на них в канале.👉 Ссылка на бот: https://t.me/anonimnye_voprosy_tgbot?start=sendQuestion-7304553142Задавай то, о чём давно хотел спросить, но не решался.@finmodelon

Формулы просты, если понимаешь, что хочешь посчитатьРаньше я думал, что нужно писать какие-то суперсложные формулы, но оказалось, что это плохая практика. На самом деле достаточно знать небольшое количество наиболее часто используемых формул, да и то эту задачу сейчас могут решать AI-агенты. И техническая часть моделирования не такая уж и сложная.Наиболее сложной и интересной частью является составление концептуальной картины. В голове часто хаос, нет картинки и понимания взаимосвязей: что конкретно ты хочешь сделать и какие данные для этого нужны.Например, мне нужно смоделировать, как предоставление отсрочки покупателям повлияет на эффективность инвестиционного проекта. Какие вопросы необходимо себе задать?Мыслительный процесс может быть таким:Покупателям мы продаем? → значит, нам скорее всего понадобится выручка.Сколько дней отсрочки мы даем? → 60 дней.Сколько дней в анализируемом периоде? → 90 дней (квартал).Когда считаем показатель? → в период операционной деятельности компании.Сформулируем гипотезу перед моделированием:(это помогает включить активное мышление)Я ожидаю увидеть 2/3 от выручки текущего квартала в виде баланса дебиторской задолженности.Сделаю предположение, что IRR снизится, так как деньги поступят позже.Расчет дебиторской задолженности:Счета к получению в период: 60/90 (такую пропорцию даем в долг) * выручка → примерно 2/3 выручки будет дебиторской задолженностью.Сколько денег я получу в текущем квартале? → выручка за период – дебиторская задолженность за текущий период + дебиторская задолженность за прошлый период.Формирование гипотезы перед расчетом нельзя недооценивать. Иначе модель будет управлять вами, а не вы ею. Этот процесс включает активное мышление, помогает избежать логических ошибок. Думаю, что это может быть полезным и не только в фин. моделировании.Даже если вы автоматизируете ваши расчеты с помощью AI или пользуетесь шаблонами, наработками, то не лишним будет задать себе вопрос, что я ожидаю увидеть как результат данного расчета?@fi

Template PF от projectfinanceinstitute.comНедавно начал проходить курс по project finance, данный темплейт используется для всех моделей в качестве заготовки.Интересно, что у них ссылки на другие листы отмечаются синим, а не зеленым. Чаще компании, которые работают в сфере PF придерживаются форматирования в соответствии с методологией FAST. Данный стандарт отличается от аля bloomberg style в IB.@finmodelon