МФТИ • Численные финансы

я выложил записи 2 и 3 лекции этого года: https://www.youtube.com/watch?v=BFmRXRwN8FE&list=PLTazNKKNRoNhyVqtheL4jTsumMECFNKik&index=1

Мы сейчас ищем С++ QuantDev для проекта расчётов производных финансовых инструментов.Нужен серьёзный индустриальный С++, интерес к реализации вычислительных методов на С++, знание специфики финансов может не быть, но тогда нужно желание прокачать этот скилл - будет такая возможность.Можно писать мне в личку.

Я хотел хотя бы в начале курса несколько занятий провести очно.Но этой неделе я заболел.Это занятие будет онлайн. Про следующее сообщу дополнительно.

можно записываться

страница курса в ЛМС: https://lms.mipt.ru/course/view.php?id=4362&type=lecture

По-моему это не очень большая аудитория. Давайте оценим - сколько человек хочет прийти завтра.

Завтра занятие в 521 ГК в 17:05

"Математические модели и численные методы в финансах".Курс по выбору для студентов 4ого курса МФТИ Канал курса: https://t.me/MIPT_QFЧат курса: https://t.me/+tKo1hL2BoCAzYzkyРасписание на осень 2023: вторник 17:05 - 20:00.⚠️ Лекции будут в основном онлайн.⚠️ Но первая (обзорная) лекция планируется в оффлайн формате 5 сентября в 521 ГКℹ️ Можно заранее посмотреть презентацию курса с предыдушего года (2021) https://youtu.be/1VbzHDU7JOkи понять какие вопросы есть по курсу в целом. И больше времени в оффлайн формате уделить вопросам/ответам.

В Департаменте Глобальных Рынков Сбербанка сейчас отркрыты стажерские вакансии.В нашей группе есть две стажерские позиции- стажер в группе квантовГруппа занимается разработкой сервиса для расчета цен и рисков производных финансовых инструментов на разные классы активов (процентные ставки, валюты, акции, биржевые товары).Нужно будет погрузиться в то, что уже реализованно в системе (типы проихводных инструментов, численные методы, математические модели) и учавствовать в улучшениях и развитии системы. Реализация алгоритмов на C++, клиентский интерфейс Python (используется также для прототипирования и тестирования).- стажер на CVA дескДеск занимается оценкой и управлением позицией клиентского риска по портфелю производных финансовым иструментам банка.Нужно будет погрузиться в бизнес задачи деска и взаимодействия с другими бизнес командами, заниматься задачами по автоматизации расчетов, в том числе с использованием сервиса для расчетов производных инструментов, который разрабатывает команда квантов ДГР.Инструменты: Python, Excel, front office и back office системы банка.На обе позиции мы ищем людей с хорошим знанием математики (теория вероятностей, матрицы, производные, интегралы и т.д.), желательно понимание хотя бы основ математики для моделей производных финансовых инструментов (винеровский процесс, модель Блэка-Шольца, что такое Греки и зачем они нужны, что такое CVA, …). В обоих случаях нужно базовые знания python. Для работы в группе квантов нужно также знание C++.Это стажерские позиции на 3 месяца. После окончания стажировки есть возможность перейти на работу на полную ставку.Резюме и вопросы можно присылать мне в телеграмм или на почту mike_va@mail.ru

https://jazz.sber.ru/967t9b?psw=OBwPFQdSERwdDAgDWEYGDxIGFQ