Trading Silence

📊 Вот так работают усилияОчень показательно.Обратите внимание, как произошёл отскок — ровно от теста усилия по уровню PIT.А само усилие проходило ещё 17 ноября.О нём я писал здесь:https://t.me/TrdSil/4286Именно по этой причине отмечать усилия на графике необходимо.Без этого невозможно понять, как рынок взаимодействует с уровнями и почему реакция возникает именно там, где она возникает.Не ИИР

📊 График индекса ММВБПо графику индекса ММВБ есть два уровня, которые могут остановить падение.Первый — уже почти достигли.Если прольёмся ниже, можно попробовать открыть позицию через опцион Call.Второй уровень более надёжный.На нём я на какое-то время стану инвестором и куплю акции.Не ИИР

📊 График Ри, тф 1 часНа этом графике отмечены опционные уровни.Обратите на них внимание — это потенциальные зоны интереса.Они могут выступать и как цели, и как вероятные точки разворота.Зелёная зона в верхней части графика — это область, где юридические лица набрали лонг на 2600 контрактов.Это не очень много, но это один из ближайших сконцентрированных наборов, поэтому его тоже стоит иметь в виду.Не ИИР

📊 График Биткойна, тф 15 минВчерашнюю модель сломали, сделка закрыта по стопу.Пока ситуация весьма неопределённая, и причин открывать новую позицию я не вижу.Мы с вами получили один из тестов, которого ждали — вот тут.Остался второй, который тоже должен случиться.И вот здесь интересно: если он произойдёт достаточно быстро, то это может дать одну из очень высоковероятных точек входа.Это важные тесты, которые я стараюсь не упускать.Подробнее читаем тут.Не ИИР

📊 График Ри, тф 2 минА это график Ри на 2-минутном таймфрейме — усилие стратегии 750.По нему акцепт был ещё в пятницу.Цель понятна, уровень для возобновления тоже есть.Как обычно, особое внимание — уровню PIT.Наблюдаем.Не ИИР

📊 График Ри, тф 1 часОбычно я не смотрю пятничные усилия и иногда даже до вторника-среды не обращаю на них внимания.Рынку нужно дать возможность определиться с направлением и набраться сил.Но я неоднократно замечал, что даже в эти дни стратегия 1000 и стратегия 750 хорошо себя показывают.Давайте проверим это наблюдение вместе.В пятницу мы получили усилие по стратегии 1000(и по стратегии 750 тоже — о нём напишу ниже).Акцепт усилия стратегии 1000 состоялся сегодня.Уровень-цель определён, также есть зона продаж.Наблюдаем.Не ИИР

График биткойна. Тф 15 мин. Сейчас у нас модель с целью - тест первого усилия в районе 60. Стоп короткий, отрыл позицию через фьючерс. Не ИИР

📊 Что такое усилие. Часть 4Когда мы уже получили подтверждение движения и на обратном тесте входим в направление продолжения движения по усилию — это тоже интересная точка.Стоп для любителей работать фьючерсами, мы все понимаем, должен быть за противоположной вершиной.Но есть нюансы. Со временем вы их тоже будете отмечать.Есть ещё третий слой — манипуляция.Кроме простого теста усилия бывает манипуляция с этим тестом. Бывает также манипуляция с противоположным краем.И здесь уже нужно доработать собственный взгляд на усилия и набрать насмотренность, чтобы понимать, где идёт продавливание, а где манипуляция, на которой не стоит закрывать позицию или бежать переворачиваться.Поэтому для начала стратегии 1000 и 750 — это хороший инструмент для того, чтобы отмечать на графиках места, где появляются усилия, и наблюдать, как эти места расторговываются.В конце концов, не так много полезного можно отметить на графике.И одно из самых полезных — это усилие.Не ИИР

📊 Что такое усилие. Часть 3Вернёмся к нашей иллюстрации.На картинке сейчас стратегия 1000, реализованная на часовом таймфрейме графика фьючерса на индекс РТС.Эта формация появляется не так часто.Может быть 4 сигнала в месяц, иногда 5–6, но не чаще. Тем ценнее появление такой информации.Что такое усилие, я рассказал. Теперь немного о том, что такое стратегия 1000.Почти любая стратегия, связанная с усилиями, строится на нескольких базовых понятиях.Первое — акцепт.На графике видно: когда цена пересекает нижнюю часть усилия, появляется акцепт.Это подтверждение намерения профессионального участника, который приложил усилие.После получения акцепта вероятность существенно смещается в сторону направления усилия.В нашем случае, по стратегии 1000, это шорт. После акцепта открывается позиция в шорт в направлении цели — уровня 106 300.Усилия почти всегда тестируются. И это тоже хорошая точка для входа по направлению движения.Для ориентира есть так называемый уровень PIT.Я ввёл его не сразу, добавил позже, и старые читатели канала, возможно, помнят момент, когда он появился в описании.Этот уровень имеет наиболее высокую вероятность послужить точкой теста.Я скажу больше: если тест по PIT не состоялся или тест прошёл выше/ниже PIT, в зависимости от того, шорт это или лонг, я считаю усилие недотестированным.Точка PIT является точкой притяжения. Её можно использовать отдельно в качестве цели.Стратегия 1000 завершается на отработке цели.В данном случае после акцепта через некоторое время мы дошли до цели, и позиция по стратегии должна быть закрыта.Какие могут быть дальнейшие варианты?Когда появляется усилие, мы ждём акцепт или антиакцепт.Понятие антиакцепта я тоже ввёл не сразу, но оно показало свою жизнеспособность.Антиакцепт — это когда мы акцептируемся не в сторону направления усилия.Алгоритм несложный:— после появления акцепта можно рассчитывать на дальнейшее движение в сторону усилия;— после появления антиакцепта можно рассчитывать на движение в противоположную сторону.В обоих

📊 Что такое усилие. Часть 2Как получить усилия?В общем-то, это может сделать любой, кто хочет этим заниматься.Берёте инструмент, собираете статистику, прогоняете его на разных таймфреймах, меняете значения и комбинации объёма, дельты и открытого интереса.Если быть достаточно щепетильным в этом исследовании, можно найти бары, точнее комбинации параметров, которые дают статистическое преимущество.Некоторые будут давать незначительное преимущество, некоторые — существенное.Разные инструменты очень по-разному работают с усилиями.Это определяется тем, что на них разные маркетмейкеры, разная структура, разный характер инструмента.Например, вы уже, наверное, обратили внимание, что усилия на фьючерсе индекса РТС работают более точно. Иногда — поразительно точно.Та же стратегия 750, о которой я часто пишу, до сих пор удивляет меня тем, насколько пункт в пункт иногда выполняет цели, после чего идёт разворот.Уровень PIT там отрабатывает великолепно.На Си, фьючерсе доллар/рубль, это работает более смазанно.Там могут несколько раз переписать усилие, отманипулировать.У Си своя работа. Это такая собачка на более длинном поводке: она может отбегать от хозяина, то есть от того, кто создал усилие, на больший радиус.Приблизительно такая же картинка с Биткойном.Биткойн очень хорошо отрабатывает усилия на М2.А вот Эфир, как и Си, часто рисует усилие за усилием, потом делает с ними глубокую манипуляцию и возвращается назад.Это не значит, что усилия на Эфире не работают.Это значит, что стратегию по ним выстроить сложнее.Если работаешь опционами, стопов не будет и тебя не выбьет. А если работаешь линейными инструментами через фьючерс, то количество стопов будет значительно больше.Старые читатели канала видели, что раньше я публиковал усилия и на Эфир, и на TON.TON, кстати, оказался даже лучше Эфира.Но в последнее время я их не публикую, потому что они не дают той красивой картинки, которая позволяет уверенно входить и выходить из позиции.Продолжение следует

📊 Что такое усилие. Часть 1Читатели моего канала часто сталкиваются с понятием усилия.Сегодня, пользуясь тем, что у нас квартальная экспирация, новый контракт ещё не набрал силу, и это не самое удачное время для торговли, хотел бы немного рассказать теории.Итак, усилие — это экспериментально найденная формация на графике.Усилие может быть на фьючерсе, может быть на споте, может быть и на акциях — просто нужно этим позаниматься. Возможно, в ближайшее время я как раз займусь поиском усилий на акциях.И, наверное, даже спрошу вашего совета: какие акции вам наиболее интересны для такого анализа.Сейчас расскажу о сути усилий на фьючерсе. В данном случае — на фьючерсе индекса РТС.Усилие определяется тремя метриками:1️⃣ ОбъёмДумаю, многие обращали внимание, что бары с большим объёмом ведут себя на рынке значительно важнее, чем бары с маленьким или средним объёмом.Большой объём говорит о больших деньгах. А большие деньги, как правило, имеют какой-то посыл.Если мы видим большие деньги — значит, на рынке что-то произошло.2️⃣ ДельтаДля тех, кто хоть немного знаком с формированием цены, стаканом, лентой и тиковыми данными, дельта — достаточно понятная метрика.Но обратите внимание: её даже нет в QUIK.Самые важные вещи брокер вам не даст. Зачем вам слишком много знать, правда?3️⃣ Открытый интересОткрытый интерес — это количество позиций, которые были вновь сформированы в процессе этого бара.Мы с вами знаем, что фьючерс появляется как результат взаимодействия желающего купить и желающего продать.Когда они сходятся в точке цены, появляется фьючерс: одна половинка положительная идёт тому, кто хотел купить, отрицательная — тому, кто хотел продать.На некоторых барах появляется много новых фьючерсов.На некоторых количество позиций почти не меняется или уменьшается.И это тоже имеет значение.Продолжение следует